PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. USMF is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, USMF returned 14.35%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. USMF charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности USMF и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%2.72%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between USMF and GDMN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.22

Сравнение распределения секторов USMF и GDMN

Секторы
USMF
GDMN

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%
100.0%

Технологии

USMF
35.6%
GDMN

-

Финансовые услуги

USMF
11.8%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
GDMN

-

Здравоохранение

USMF
9.3%
GDMN

-

Промышленность

USMF
7.8%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
GDMN

-

Энергетика

USMF
4.1%
GDMN

-

Недвижимость

USMF
2.0%
GDMN

-

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
GDMN

-

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
GDMN
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

USMF vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.33

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.73

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.09

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

4.88

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.33

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.19

Просадки

Сравнение просадок USMF и GDMN

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-52.82%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-39.03%

+32.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-39.03%

+23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-35.69%

+35.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-18.90%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

16.66%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

18.05%

-15.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

51.78%

-44.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

61.34%

-50.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

47.58%

-33.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

47.58%

-30.62%

Сравнение комиссий USMF и GDMN

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и GDMN

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and GDMN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 14.35% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.31% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор