Сравнение USMF с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
USMF и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USMF и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 2.72% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и GDMN
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
USMF vs. GDMN — Ранг доходности на риск
USMF
GDMN
Сравнение USMF c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.42 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.47 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.92 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 13.31 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.42 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.97 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между USMF и GDMN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и GDMN
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и GDMN
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -52.82% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -39.03% | +27.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -24.76% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -18.46% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 11.50% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 23.34% | -19.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 54.11% | -46.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 64.17% | -48.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 47.24% | -32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 47.24% | -30.16% |