Сравнение USMF с FFLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).
USMF и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USMF и FFLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и FFLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 17.84% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | -3.67% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 24.53% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -3.67%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
FFLC
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и FFLC
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.
Доходность на риск
USMF vs. FFLC — Ранг доходности на риск
USMF
FFLC
Сравнение USMF c FFLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | FFLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.04 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.55 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.65 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 7.14 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.04 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.04 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между USMF и FFLC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и FFLC
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FFLC в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.14% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и FFLC
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и FFLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -19.72% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.92% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -19.72% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -6.85% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.05% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.76% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и FFLC
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.13% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 10.24% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.67% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.94% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.78% | -0.70% |