PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMF с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMF и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и FFLC


2026 (YTD)202520242023202220212020
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.32%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%17.84%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
-3.67%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -3.67%.


USMF

1 день
1.60%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-4.86%
1 год
0.89%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.81%
10 лет*

FFLC

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.80%
1 год
19.26%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Multifactor Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий USMF и FFLC

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.


Доходность на риск

USMF vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMFFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.04

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.55

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.65

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.14

-6.60

USMF vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMFFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.04

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.04

-0.47

Корреляция

Корреляция между USMF и FFLC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и FFLC

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FFLC в 1.14%


TTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.14%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMF и FFLC

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и FFLC.


Загрузка...

Показатели просадок


USMFFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-19.72%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.92%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-19.72%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-6.85%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.05%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.76%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и FFLC

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMFFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.13%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.24%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.67%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.94%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.78%

-0.70%