PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. USMF is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 16.04%/yr for FFLC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности USMF и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 11.16%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%17.84%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between USMF and FFLC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between USMF and FFLC shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и FFLC

Секторы
USMF
FFLC

Технологии

35.6%
32.3%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
8.1%

Промышленность

7.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.1%

Энергетика

4.1%
4.8%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Технологии

USMF
35.6%
FFLC
32.3%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
FFLC
11.3%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
FFLC
10.9%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
FFLC
11.8%

Здравоохранение

USMF
9.3%
FFLC
8.1%

Промышленность

USMF
7.8%
FFLC
10.8%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
FFLC
4.1%

Энергетика

USMF
4.1%
FFLC
4.8%

Недвижимость

USMF
2.0%
FFLC
1.1%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
FFLC
2.6%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
FFLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

USMF vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.18

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.98

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.80

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

12.68

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.18

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.18

-0.55

Просадки

Сравнение просадок USMF и FFLC

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-19.72%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.98%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-19.72%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-19.72%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.99%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.20%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и FFLC

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.15%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.75%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.82%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.92%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.64%

-0.68%

Сравнение комиссий USMF и FFLC

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и FFLC

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FFLC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and FFLC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.04% vs 7.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.04% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.99% for FFLC.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор