Сравнение USMF с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
USMF и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 10.00% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и DXJ
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
USMF vs. DXJ — Ранг доходности на риск
USMF
DXJ
Сравнение USMF c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.04 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.67 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.46 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 13.69 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.04 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.29 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USMF и DXJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и DXJ
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DXJ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.18% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и DXJ
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -49.63% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.65% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -22.19% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -6.79% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -14.44% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.31% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 7.80% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 13.70% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 22.77% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.91% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.50% | -3.42% |