PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 26.28%/yr for DXJ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности USMF и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%16.68%

Correlation

The correlation between USMF and DXJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.58

The correlation between USMF and DXJ shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и DXJ

Секторы
USMF
DXJ

Технологии

35.6%
12.9%

Финансовые услуги

11.8%
18.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
15.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.7%

Здравоохранение

9.3%
6.8%

Промышленность

7.8%
27.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Энергетика

4.1%
1.7%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%
8.5%

Технологии

USMF
35.6%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
DXJ
15.6%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
DXJ
2.7%

Здравоохранение

USMF
9.3%
DXJ
6.8%

Промышленность

USMF
7.8%
DXJ
27.4%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
DXJ
4.7%

Энергетика

USMF
4.1%
DXJ
1.7%

Недвижимость

USMF
2.0%
DXJ

-

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
DXJ
0.1%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
DXJ
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

USMF vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.25

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
4.36

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.15

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

20.14

-17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.25

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.39

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок USMF и DXJ

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-49.63%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.98%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-22.19%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-22.19%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-14.34%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.80%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.40%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

13.10%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

17.44%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

18.96%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.18%

-3.22%

Сравнение комиссий USMF и DXJ

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и DXJ

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and DXJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.28% vs 7.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.28% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.07% for DXJ.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DXJ is Japan Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор