PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMC с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

USMC и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USMC и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMC и SGRT

2026 (YTD)2025
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		-5.43%6.63%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с QQQUSMC с SPYUSMC с SCHGUSMC с XLKQ.LUSMC с JEPQUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий USMC и SGRT

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность на риск

USMC vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.09

-1.34

Корреляция

Корреляция между USMC и SGRT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и SGRT

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMC и SGRT

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

USMCSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-17.87%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.09%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.52%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMCSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

32.60%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

32.60%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

32.60%

-14.24%