PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USMC tracks the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.40%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности USMC и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%5.97%

Correlation

The correlation between USMC and QUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between USMC and QUS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMC и QUS

Секторы
USMC
QUS

Технологии

29.1%
26.3%

Финансовые услуги

19.6%
14.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.8%

Здравоохранение

8.1%
13.4%

Промышленность

5.6%
8.6%

Энергетика

4.8%
4.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

USMC
29.1%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
QUS
14.6%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
QUS
10.2%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
QUS
9.2%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
QUS
5.8%

Здравоохранение

USMC
8.1%
QUS
13.4%

Промышленность

USMC
5.6%
QUS
8.6%

Энергетика

USMC
4.8%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

USMC

-

QUS
2.3%

Недвижимость

USMC

-

QUS
1.4%

Коммунальные услуги

USMC

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

USMC vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.95

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.81

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.59

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

11.54

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USMC и QUS

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-33.78%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-6.85%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-13.94%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-22.30%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.50%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.70%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.53%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и QUS

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.78%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.66%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

9.09%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

14.33%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.42%

+1.83%

Сравнение комиссий USMC и QUS

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и QUS

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMC and QUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMC has higher volatility (2.52%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.40% vs 11.08% for QUS. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.40% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.74% for USMC.

USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Principal and State Street. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.15% for QUS.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор