PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 14.41%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности USMC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

USMC

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.18%
6 месяцев
4.64%
1 год
18.69%
3 года*
20.32%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		6.18%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%5.21%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between USMC and QQQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between USMC and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и QQQM

Секторы
USMC
QQQM

Технологии

33.3%
58.7%

Финансовые услуги

18.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

13.7%
14.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.4%

Здравоохранение

8.1%
3.7%

Промышленность

5.6%
2.6%

Энергетика

4.3%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

USMC
33.3%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

USMC
18.2%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

USMC
13.7%
QQQM
14.3%

Потребительский защитный сектор

USMC
8.5%
QQQM
6.4%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.3%
QQQM
11.4%

Здравоохранение

USMC
8.1%
QQQM
3.7%

Промышленность

USMC
5.6%
QQQM
2.6%

Энергетика

USMC
4.3%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

USMC

-

QQQM
1.0%

Недвижимость

USMC

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

USMC

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

USMC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.83

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.42

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.72

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

10.03

-3.17

USMC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMC и QQQM

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-35.04%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.96%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-22.70%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-35.04%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.64%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-8.20%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.24%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и QQQM

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 4.43%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

9.00%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

14.39%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

17.83%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

22.53%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

22.29%

-4.05%

Сравнение комиссий USMC и QQQM

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и QQQM

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.76%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to USMC (4.43%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.03% vs 14.41% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.03% return vs 14.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

USMC has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.45% for QQQM.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор