Сравнение USMC с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
USMC и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 7.20% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и QCLR
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
USMC vs. QCLR — Ранг доходности на риск
USMC
QCLR
Сравнение USMC c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.57 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между USMC и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и QCLR
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и QCLR
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -21.77% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.22% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -8.10% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.32% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.56% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и QCLR
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.93% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.56% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 12.08% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.61% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 12.61% | +5.75% |