PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с PY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMC с PY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Value ETF (PY).

USMC и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USMC и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMC и PY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		-5.43%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
PY
Principal Value ETF		-1.28%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у PY с доходностью -1.28%.

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с QQQUSMC с SPYUSMC с SCHGUSMC с XLKQ.LUSMC с JEPQUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с AVUS

Сравнение комиссий USMC и PY

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PY
Principal Value ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность на риск

USMC vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.42

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.70

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.55

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

2.37

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между USMC и PY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и PY

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PY в 2.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Просадки

Сравнение просадок USMC и PY

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PY.

Загрузка...

Показатели просадок

USMCPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-45.44%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-13.27%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-17.84%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.48%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-5.12%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.09%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и PY

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMCPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.50%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.98%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.15%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.89%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.09%

-1.73%