PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMC с PY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с PY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and PY (Principal Value ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal. USMC is passively managed, while PY is actively managed. Over the past 5 years, USMC returned 14.54%/yr vs 8.70%/yr for PY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMC charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for PY.

Доходность

Сравнение доходности USMC и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у PY с доходностью 7.89%.

USMC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.17%
1 год
19.70%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—

PY

1 день
1.12%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
6.57%
С начала года
7.89%
1 год
14.59%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и PY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		9.17%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
PY
Principal Value ETF		7.89%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%7.42%

Correlation

The correlation between USMC and PY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.57

The correlation between USMC and PY shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMC и PY

Секторы
USMC
PY

Технологии

33.3%
26.9%

Финансовые услуги

18.2%
16.4%

Коммуникационные услуги

13.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.0%

Здравоохранение

8.1%
11.9%

Промышленность

5.6%
8.1%

Энергетика

4.3%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

USMC
33.3%
PY
26.9%

Финансовые услуги

USMC
18.2%
PY
16.4%

Коммуникационные услуги

USMC
13.7%
PY
5.0%

Потребительский защитный сектор

USMC
8.5%
PY
11.3%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.3%
PY
11.0%

Здравоохранение

USMC
8.1%
PY
11.9%

Промышленность

USMC
5.6%
PY
8.1%

Энергетика

USMC
4.3%
PY
5.5%

Сырьевые материалы

USMC

-

PY
1.2%

Недвижимость

USMC

-

PY
1.0%

Коммунальные услуги

USMC

-

PY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с VTVPY с AVUSPY с SCHK

Доходность на риск

USMC vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMCPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.40

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.06

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.36

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

7.86

-0.65

USMC vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PY равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMC и PY

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-45.44%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-6.20%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-17.84%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-17.84%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.00%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.86%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и PY

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Value ETF (PY) имеют волатильность 3.11% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.46%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.45%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.68%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

20.06%

-1.87%

Сравнение комиссий USMC и PY

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и PY

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PY в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		1.92%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.76%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMC and PY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMC has higher volatility (3.11%) compared to PY (2.97%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs PY's -45.44%.

On 5-year performance, USMC leads with 14.54% vs 8.70% for PY. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 14.54% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

PY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.76% for USMC.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.15% for PY.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и PY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор