PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMC с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USMC tracks the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 14.54%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности USMC и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

USMC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.17%
1 год
19.70%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		9.17%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%5.98%

Correlation

The correlation between USMC and PBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between USMC and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и PBUS

Секторы
USMC
PBUS

Технологии

33.3%
38.9%

Финансовые услуги

18.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

13.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.9%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Промышленность

5.6%
8.1%

Энергетика

4.3%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

USMC
33.3%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

USMC
18.2%
PBUS
10.9%

Коммуникационные услуги

USMC
13.7%
PBUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

USMC
8.5%
PBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.3%
PBUS
9.9%

Здравоохранение

USMC
8.1%
PBUS
8.4%

Промышленность

USMC
5.6%
PBUS
8.1%

Энергетика

USMC
4.3%
PBUS
3.2%

Сырьевые материалы

USMC

-

PBUS
1.7%

Недвижимость

USMC

-

PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

USMC

-

PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

USMC vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMCPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.67

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.31

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.36

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

10.09

-2.88

USMC vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMC и PBUS

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-33.15%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.02%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-19.07%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-25.40%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.83%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.09%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.11%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и PBUS

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 3.11% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.22%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.17%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.76%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.16%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.28%

-1.09%

Сравнение комиссий USMC и PBUS

USMC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и PBUS

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.76%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USMC and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (3.22%) compared to USMC (3.11%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, USMC leads with 14.54% vs 12.84% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 14.54% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for USMC.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.76% for USMC.

USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор