PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с OVLH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies. USMC is passively managed, while OVLH is actively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.40%/yr vs 9.69%/yr for OVLH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for OVLH.

Доходность

Сравнение доходности USMC и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью 7.26%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

OVLH

1 день
-0.57%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.86%
1 год
18.57%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.78%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.26%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Correlation

The correlation between USMC and OVLH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between USMC and OVLH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и OVLH

Секторы
USMC
OVLH

Технологии

29.1%
35.7%

Финансовые услуги

19.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.2%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Промышленность

5.6%
8.3%

Энергетика

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

USMC
29.1%
OVLH
35.7%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
OVLH
11.6%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
OVLH
11.2%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
OVLH
4.9%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
OVLH
10.2%

Здравоохранение

USMC
8.1%
OVLH
8.5%

Промышленность

USMC
5.6%
OVLH
8.3%

Энергетика

USMC
4.8%
OVLH
3.5%

Сырьевые материалы

USMC

-

OVLH
1.8%

Недвижимость

USMC

-

OVLH
1.9%

Коммунальные услуги

USMC

-

OVLH
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с QQHGOVLH с KHPIOVLH с PSCJ

Доходность на риск

USMC vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCOVLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.21

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.93

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

12.05

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.93

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USMC и OVLH

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и OVLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-20.69%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-6.36%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-9.57%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-20.69%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.57%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.02%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.54%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и OVLH

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.27%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.21%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

8.46%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.71%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

11.79%

+6.46%

Сравнение комиссий USMC и OVLH

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и OVLH

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности OVLH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USMC and OVLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USMC has higher volatility (2.52%) compared to OVLH (2.27%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs OVLH's -20.69%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.40% vs 9.69% for OVLH. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.40% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.28% for OVLH.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while OVLH is Equity Hedged. They also come from different issuers: Principal and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.80% for OVLH.

OVLH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и OVLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор