Сравнение USMC с OVLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).
USMC и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USMC и OVLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и OVLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.78% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.40% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у OVLH с доходностью -3.40%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
OVLH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и OVLH
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.
Доходность на риск
USMC vs. OVLH — Ранг доходности на риск
USMC
OVLH
Сравнение USMC c OVLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | OVLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.42 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.23 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.35 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.81 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.42 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USMC и OVLH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и OVLH
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности OVLH в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и OVLH
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и OVLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -20.69% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -6.36% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -20.69% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -4.68% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -5.16% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.52% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и OVLH
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.79% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 6.21% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 10.43% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 11.77% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 11.87% | +6.49% |