PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с OVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USMC is passively managed, while OVL is actively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.40%/yr vs 14.26%/yr for OVL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности USMC и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 13.20%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%8.78%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%

Correlation

The correlation between USMC and OVL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between USMC and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и OVL

Секторы
USMC
OVL

Технологии

29.1%
35.7%

Финансовые услуги

19.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.2%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Промышленность

5.6%
8.3%

Энергетика

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

USMC
29.1%
OVL
35.7%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
OVL
11.6%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
OVL
11.3%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
OVL
4.9%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
OVL
10.2%

Здравоохранение

USMC
8.1%
OVL
8.5%

Промышленность

USMC
5.6%
OVL
8.3%

Энергетика

USMC
4.8%
OVL
3.5%

Сырьевые материалы

USMC

-

OVL
1.8%

Недвижимость

USMC

-

OVL
1.9%

Коммунальные услуги

USMC

-

OVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

USMC vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.39

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.19

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.82

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

17.04

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Просадки

Сравнение просадок USMC и OVL

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-35.49%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.73%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-21.73%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-29.23%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.94%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.71%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.96%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и OVL

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.52%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.06%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.47%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

13.99%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

19.79%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

22.54%

-4.29%

Сравнение комиссий USMC и OVL

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и OVL

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OVL в 6.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USMC and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.40% vs 14.26% for OVL. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.40% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.74% for USMC.

They also come from different issuers: Principal and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.79% for OVL.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор