Сравнение USMC с OVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL).
USMC и OVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USMC и OVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и OVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -6.05% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 8.78% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.96% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью -2.96%.
USMC
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
OVL
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и OVL
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.
Доходность на риск
USMC vs. OVL — Ранг доходности на риск
USMC
OVL
Сравнение USMC c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | OVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.71 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.22 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между USMC и OVL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и OVL
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности OVL в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.84% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.90% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и OVL
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и OVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -35.49% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -13.27% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -29.23% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.68% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.87% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и OVL
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.00%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.06% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.61% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 20.37% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.82% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.76% | -4.40% |