Сравнение USMC с LCAP
USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. USMC is passively managed, while LCAP is actively managed. Over the past year, USMC returned 18.69% vs 22.55% for LCAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.
Доходность
Сравнение доходности USMC и LCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью 9.68%.
USMC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
LCAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMC и LCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 6.18% | 17.56% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 9.68% | 17.53% |
Correlation
The correlation between USMC and LCAP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between USMC and LCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMC vs. LCAP — Ранг доходности на риск
USMC
LCAP
Сравнение USMC c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMC | LCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.43 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 9.64 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMC и LCAP
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и LCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMC | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -11.78% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.32% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.94% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.69% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.35% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и LCAP
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 4.43%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMC | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.78% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 10.75% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 13.35% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.96% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.96% | +1.28% |
Сравнение комиссий USMC и LCAP
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и LCAP
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности LCAP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.76% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
USMC and LCAP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCAP has higher volatility (4.78%) compared to USMC (4.43%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs LCAP's -11.78%.
On 1-year performance, LCAP leads with 22.55% vs 18.69% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 22.55% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
USMC has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.10% for LCAP.
USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.29% for LCAP.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMC и LCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор