Сравнение USMC с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Global 100 ETF (IOO).
USMC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 5.48% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и IOO
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
USMC vs. IOO — Ранг доходности на риск
USMC
IOO
Сравнение USMC c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.44 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.13 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.26 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.66 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.44 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между USMC и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и IOO
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и IOO
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -55.85% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.40% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -23.52% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.98% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -11.34% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.63% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и IOO
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.23% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 10.71% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 19.24% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.97% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.74% | +0.62% |