Сравнение USMC с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Grizzle Growth ETF (DARP).
USMC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USMC и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -6.05% | 14.99% | 29.82% | 6.90% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
USMC
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и DARP
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
USMC vs. DARP — Ранг доходности на риск
USMC
DARP
Сравнение USMC c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.19 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.73 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.97 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 16.42 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.19 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между USMC и DARP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и DARP
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.63% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и DARP
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -30.27% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -15.92% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -9.09% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -4.84% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.85% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и DARP
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.00%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 9.51% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 19.28% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 29.51% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 26.42% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 26.42% | -8.06% |