Сравнение USMC с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Inspire 100 ETF (BIBL).
USMC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 4.85% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и BIBL
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
USMC vs. BIBL — Ранг доходности на риск
USMC
BIBL
Сравнение USMC c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.69 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между USMC и BIBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и BIBL
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и BIBL
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -36.12% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -13.93% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -30.85% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -4.96% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -7.17% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.95% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и BIBL
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.82% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.28% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 20.39% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.44% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.15% | -2.79% |