PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USMC tracks the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 14.41%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности USMC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

USMC

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.18%
6 месяцев
4.64%
1 год
18.69%
3 года*
20.32%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		6.18%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.14%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between USMC and BIBL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between USMC and BIBL has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMC и BIBL

Секторы
USMC
BIBL

Технологии

33.3%
31.9%

Финансовые услуги

18.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.3%

Здравоохранение

8.1%
4.1%

Промышленность

5.6%
27.2%

Энергетика

4.3%
6.0%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Недвижимость

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

USMC
33.3%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

USMC
18.2%
BIBL
8.5%

Коммуникационные услуги

USMC
13.7%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

USMC
8.5%
BIBL
0.4%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.3%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

USMC
8.1%
BIBL
4.1%

Промышленность

USMC
5.6%
BIBL
27.2%

Энергетика

USMC
4.3%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

USMC

-

BIBL
4.3%

Недвижимость

USMC

-

BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

USMC

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

USMC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.39

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.17

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.38

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

18.61

-11.75

USMC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMC и BIBL

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-36.12%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.94%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-20.60%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-30.85%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.92%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.00%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.10%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и BIBL

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 4.43%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.81%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

13.65%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

16.44%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.76%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.11%

-2.87%

Сравнение комиссий USMC и BIBL

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и BIBL

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.76%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and BIBL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.81%) compared to USMC (4.43%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, USMC leads with 14.41% vs 10.29% for BIBL. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 14.41% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.76% for USMC.

USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Principal and Inspire. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор