PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLUX с USERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) are both mutual funds - USLUX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by US Global, while USERX is a Precious Metals fund managed by US Global. Over the past 10 years, USLUX returned 9.86%/yr vs 15.38%/yr for USERX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USLUX charges 1.55%/yr vs 1.52%/yr for USERX.

Доходность

Сравнение доходности USLUX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у USERX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 9.86% против 15.38% соответственно.

USLUX

1 день
0.00%
1 месяц
5.63%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.18%
1 год
6.35%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.86%

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLUX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-4.45%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Correlation

The correlation between USLUX and USERX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.27

The correlation between USLUX and USERX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с KLXYUSLUX с VUGUSLUX с UNWPXUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Доходность на риск

USLUX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXUSERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.77

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.10

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.42

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

6.24

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа USERX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.77

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.01

+0.18

Просадки

Сравнение просадок USLUX и USERX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и USERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLUXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-97.74%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-32.20%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-32.20%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-43.45%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-43.45%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-42.81%

+35.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.09%

-75.03%

+32.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

12.46%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и USERX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) составляет 6.94%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что USLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLUXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

14.30%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

36.60%

-21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

44.33%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

33.19%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

33.96%

-14.28%

Сравнение комиссий USLUX и USERX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и USERX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности USERX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.25%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Часто задаваемые вопросы

USLUX and USERX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to USLUX (6.94%). In terms of maximum drawdown, USLUX dropped -77.61% vs USERX's -97.74%.

USERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLUX и USERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор