PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с USERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-13.20%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у USERX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 8.72% против 17.78% соответственно.

USLUX

1 день
0.32%
1 месяц
-11.67%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-9.52%
1 год
4.83%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.72%

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий USLUX и USERX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

USLUX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.33

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.52

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.25

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

11.87

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа USERX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.33

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между USLUX и USERX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и USERX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		9.08%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и USERX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-97.74%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-32.20%

+16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-43.45%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-43.45%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-44.95%

+29.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-75.17%

+32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

8.81%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и USERX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) составляет 6.23%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что USLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

17.11%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

37.36%

-24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

44.08%

-22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

32.54%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

34.00%

-14.55%