Сравнение USERX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности USERX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USERX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | -3.65% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.44% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 17.26%, а акции OPGSX немного впереди с 17.37%.
USERX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -29.27%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 93.42%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 17.26%
OPGSX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -23.68%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 82.38%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USERX и OPGSX
USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
USERX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
USERX
OPGSX
Сравнение USERX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.20 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.54 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.22 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 12.84 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между USERX и OPGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и OPGSX
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности OPGSX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 3.06% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.43% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USERX и OPGSX
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USERX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -80.04% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -29.01% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -47.09% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -47.09% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | -24.65% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.18% | -29.33% | -45.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 7.27% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и OPGSX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеют волатильность 16.05% и 15.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USERX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 15.32% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 35.01% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 43.01% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 32.97% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 32.93% | +1.05% |