Сравнение USERX с GLD

С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 17.26% против 13.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USERX и GLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и GLD.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.