PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с FKRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		5.72%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 5.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 17.78%, а акции FKRCX немного впереди с 18.12%.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

FKRCX

1 день
8.11%
1 месяц
-21.42%
С начала года
5.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
121.53%
3 года*
51.10%
5 лет*
24.45%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с GLDUSERX с VGPMX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIX

Сравнение комиссий USERX и FKRCX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund

Доходность на риск

USERX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXFKRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.85

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.01

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.93

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

14.65

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.19

-0.19

Корреляция

Корреляция между USERX и FKRCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и FKRCX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FKRCX в 10.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.16%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и FKRCX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и FKRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-78.85%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-31.15%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-48.79%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-49.54%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-21.42%

-23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-33.79%

-41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

8.36%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и FKRCX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) составляет 17.11%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что USERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

18.27%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

35.19%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

43.05%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

33.27%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

32.90%

+1.10%