Сравнение USERX с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USERX и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USERX и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | -3.65% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 7.00% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 17.26%, а акции GDX немного впереди с 17.53%.
USERX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -29.27%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 93.42%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 17.26%
GDX
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 101.08%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USERX и GDX
USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
USERX vs. GDX — Ранг доходности на риск
USERX
GDX
Сравнение USERX c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.21 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.45 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.34 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 12.07 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.14 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между USERX и GDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и GDX
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности GDX в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 3.06% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.69% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок USERX и GDX
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USERX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -80.34% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -30.84% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -46.51% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -49.79% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | -20.78% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.18% | -40.61% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 8.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и GDX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) составляет 16.05%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что USERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USERX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 18.51% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 38.19% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 46.00% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 35.73% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 37.44% | -3.46% |