PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USERX с PRNEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both mutual funds - USERX is a Precious Metals fund managed by US Global, while PRNEX is a Energy Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USERX returned 15.38%/yr vs 8.96%/yr for PRNEX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. USERX charges 1.52%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.

Доходность

Сравнение доходности USERX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 15.38% против 8.96% соответственно.

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%

PRNEX

1 день
1.86%
1 месяц
-0.02%
С начала года
23.27%
6 месяцев
22.45%
1 год
41.40%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USERX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		23.27%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Correlation

The correlation between USERX and PRNEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.37

The correlation between USERX and PRNEX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLDUSERX с VGPMX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRIDXPRNEX с PRGTXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRFDXPRNEX с PRDGX

Доходность на риск

USERX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXPRNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.97

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.98

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

8.70

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

26.94

-20.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.97

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Просадки

Сравнение просадок USERX и PRNEX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и PRNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USERXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-66.56%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-4.90%

-27.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-20.19%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-21.50%

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-49.64%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-0.89%

-41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.03%

-16.30%

-58.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.46%

1.58%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и PRNEX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USERXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

4.13%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

11.44%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

14.41%

+29.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

18.67%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

20.61%

+13.35%

Сравнение комиссий USERX и PRNEX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и PRNEX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PRNEX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.33%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

USERX and PRNEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to PRNEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, USERX dropped -97.74% vs PRNEX's -66.56%.

PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USERX и PRNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор