PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-13.20%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.17% соответственно.

USLUX

1 день
0.32%
1 месяц
-14.11%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-9.28%
1 год
5.15%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.72%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с NEARXUSLUX с UGSDXUSLUX с UNWPXUSLUX с RYRIX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий USLUX и PSPFX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PSPFX в 1.54%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund

Доходность на риск

USLUX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

3.15

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

3.48

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.54

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

4.64

-4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

18.63

-17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.15

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.19

-0.02

Корреляция

Корреляция между USLUX и PSPFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и PSPFX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		9.08%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и PSPFX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-79.09%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-17.96%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-39.15%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-56.80%

+22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-15.91%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-42.65%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.47%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и PSPFX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) составляет 6.23%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что USLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

10.47%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

23.43%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

27.28%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

22.85%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

21.64%

-2.19%