PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLUX с PSPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both mutual funds - USLUX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by US Global, while PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global. Over the past 10 years, USLUX returned 9.86%/yr vs 10.10%/yr for PSPFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLUX charges 1.55%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.

Доходность

Сравнение доходности USLUX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USLUX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции PSPFX немного впереди с 10.10%.

USLUX

1 день
0.00%
1 месяц
5.63%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.18%
1 год
6.35%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.86%

PSPFX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.66%
С начала года
16.89%
6 месяцев
23.00%
1 год
84.06%
3 года*
24.63%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLUX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-4.45%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		16.89%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Correlation

The correlation between USLUX and PSPFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.57

Over the past year, the correlation between USLUX and PSPFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с KLXYUSLUX с VUGUSLUX с UNWPXUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPP

Доходность на риск

USLUX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXPSPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
3.19

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.53

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.78

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

17.54

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

3.19

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USLUX и PSPFX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и PSPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLUXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-79.09%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-17.96%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-20.50%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-39.15%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-56.80%

+22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.42%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.09%

-42.50%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.89%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и PSPFX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) составляет 6.94%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что USLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLUXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.17%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

22.74%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

26.97%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

23.08%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.82%

-2.14%

Сравнение комиссий USLUX и PSPFX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PSPFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и PSPFX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности PSPFX в 38.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		38.84%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.25%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Часто задаваемые вопросы

USLUX and PSPFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPFX has higher volatility (8.17%) compared to USLUX (6.94%). In terms of maximum drawdown, USLUX dropped -77.61% vs PSPFX's -79.09%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLUX и PSPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор