PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USLM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USLM с LLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или LLY.

Корреляция

Корреляция между USLM и LLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USLM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,104.10%
14,504.80%
USLM
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.18

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

USLM:

1.84

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

USLM:

1.23

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.14

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

USLM:

2.46

LLY:

1.61

Индекс Язвы

USLM:

21.20%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

USLM:

44.29%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

USLM:

-41.28%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$2.70B

LLY:

$794.31B

EPS

USLM:

$3.79

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

USLM:

24.38

LLY:

75.67

Коэффициент PEG

USLM:

0.00

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

USLM:

8.51

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

USLM:

5.31

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$246.03M

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$113.30M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$117.28M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции USLM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 22.69% против 30.96% соответственно.

USLM

С начала года

-30.35%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-11.37%

1 год

50.61%

5 лет

40.80%

10 лет

22.69%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

42.44%

10 лет

30.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USLM: 1.18
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USLM: 1.84
LLY: 1.01
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USLM: 1.23
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USLM: 1.14
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USLM: 2.46
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.54
USLM
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и LLY

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности LLY в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.23%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок USLM и LLY

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.28%
-7.55%
USLM
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и LLY

Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 15.16%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
18.64%
USLM
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию