Сравнение USLM с KNSL
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, USLM returned 31.81%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -10.41%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
USLM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -10.41%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 42.90%
- 5 лет*
- 31.81%
- 10 лет*
- 26.72%
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLM и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -10.41% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between USLM and KNSL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between USLM and KNSL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
KNSL:
$30.23
USLM:
17.66
KNSL:
9.78
USLM:
0.46
KNSL:
0.26
USLM:
6.25
KNSL:
2.69
USLM:
$369.31M
KNSL:
$1.92B
USLM:
$177.91M
KNSL:
$707.86M
USLM:
$185.83M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. KNSL — Ранг доходности на риск
USLM
KNSL
Сравнение USLM c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.90 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.76 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -1.15 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.34 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и KNSL
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -46.83% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -40.63% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -46.83% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -46.83% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -45.82% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -11.86% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 20.87% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и KNSL
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеют волатильность 8.53% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.41% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.03% | 23.67% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 32.01% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 38.42% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 38.21% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и KNSL
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности KNSL в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и KNSL
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and KNSL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (8.53%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs KNSL's -46.83%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор