PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USLM с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USLM с KNSL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или KNSL.

Корреляция

Корреляция между USLM и KNSL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности USLM и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
729.65%
2,717.86%
USLM
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.30

KNSL:

0.21

Коэф-т Сортино

USLM:

1.97

KNSL:

0.57

Коэф-т Омега

USLM:

1.24

KNSL:

1.09

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.25

KNSL:

0.25

Коэф-т Мартина

USLM:

2.74

KNSL:

0.69

Индекс Язвы

USLM:

21.04%

KNSL:

12.27%

Дневная вол-ть

USLM:

44.23%

KNSL:

40.11%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

USLM:

-39.98%

KNSL:

-8.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$2.58B

KNSL:

$11.46B

EPS

USLM:

$3.86

KNSL:

$17.95

Коэффициент P/E

USLM:

23.36

KNSL:

27.39

Коэффициент PEG

USLM:

0.00

KNSL:

1.83

Коэффициент P/S

USLM:

8.12

KNSL:

7.22

Коэффициент P/B

USLM:

5.18

KNSL:

7.72

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$246.03M

KNSL:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$113.30M

KNSL:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$117.28M

KNSL:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 7.96%.

USLM

С начала года

-28.81%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-7.88%

1 год

55.68%

5 лет

43.20%

10 лет

23.07%

KNSL

С начала года

7.96%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

9.61%

5 лет

37.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USLM: 1.30
KNSL: 0.21
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USLM: 1.97
KNSL: 0.57
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USLM: 1.24
KNSL: 1.09
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USLM: 1.25
KNSL: 0.25
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
USLM: 2.74
KNSL: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.21
USLM
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и KNSL

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности KNSL в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.12%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и KNSL

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.98%
-8.27%
USLM
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и KNSL

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
13.69%
USLM
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию