PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USLM с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USLM и KNSL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности USLM и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,067.27%
2,516.62%
USLM
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

4.65

KNSL:

0.95

Коэф-т Сортино

USLM:

5.11

KNSL:

1.51

Коэф-т Омега

USLM:

1.67

KNSL:

1.24

Коэф-т Кальмара

USLM:

10.26

KNSL:

1.12

Коэф-т Мартина

USLM:

34.48

KNSL:

2.13

Индекс Язвы

USLM:

5.53%

KNSL:

18.28%

Дневная вол-ть

USLM:

41.01%

KNSL:

40.92%

Макс. просадка

USLM:

-77.13%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

USLM:

-15.56%

KNSL:

-14.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$4.04B

KNSL:

$11.44B

EPS

USLM:

$3.44

KNSL:

$17.53

Цена/прибыль

USLM:

41.10

KNSL:

28.01

PEG коэффициент

USLM:

0.00

KNSL:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$303.35M

KNSL:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$132.05M

KNSL:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$136.98M

KNSL:

$390.31M

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность 189.36%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью 39.41%.


USLM

С начала года

189.36%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

87.87%

1 год

184.81%

5 лет

50.00%

10 лет

26.46%

KNSL

С начала года

39.41%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

18.84%

1 год

38.34%

5 лет

35.50%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USLM c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.650.95
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.111.51
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.671.24
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 10.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.261.12
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 34.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0034.482.13
USLM
KNSL

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.65
0.95
USLM
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и KNSL

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности KNSL в 0.13%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.
0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и KNSL

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.56%
-14.82%
USLM
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и KNSL

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.80%
9.85%
USLM
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab