PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USLM с CX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с CX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, USLM returned 25.76%/yr vs 7.30%/yr for CX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и CX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у CX с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции CX по среднегодовой доходности: 25.76% против 7.30% соответственно.

USLM

1 день
4.09%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-16.82%
С начала года
-8.81%
1 год
7.22%
3 года*
38.17%
5 лет*
32.02%
10 лет*
25.76%

CX

1 день
0.23%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
6.55%
С начала года
14.53%
1 год
79.32%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.30%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и CX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-8.81%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%2.47%
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		14.53%105.97%-26.48%91.36%-40.27%31.14%36.77%-19.55%-35.73%-2.86%

Correlation

The correlation between USLM and CX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1999 г.

0.23

The correlation between USLM and CX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$3.13B

CX:

$19.01B

EPS

USLM:

$6.82

CX:

$0.77

Коэффициент P/E

USLM:

15.98

CX:

16.94

Коэффициент PEG

USLM:

0.41

CX:

0.05

Коэффициент P/S

USLM:

5.66

CX:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$369.31M

CX:

$16.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$177.91M

CX:

$5.51B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$185.83M

CX:

$1.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с MMYTUSLM с VIE.PAUSLM с LLY
Часто сравнивают с CX:
CX с QQQCX с TIGOCX с EMSA.LCX с CRH.LCX с ILFCX с HOLN.SWCX с VOO

Доходность на риск

USLM vs. CX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CX
Ранг доходности на риск CX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c CX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.19

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.98

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.32

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

11.07

-10.54

USLM vs. CX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и CX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLM и CX

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки CX в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-92.37%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.06%

-23.99%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-44.38%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-62.57%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-83.70%

+37.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-37.06%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-51.12%

+23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.47%

7.19%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и CX

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

7.73%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.16%

29.35%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.16%

36.45%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

39.68%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

43.11%

-6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и CX

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		0.75%0.76%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и CX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и CEMEX, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.83M
4.02B
(USLM) Общая выручка
(CX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и CX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и CEMEX, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.5%
32.9%
Активы портфеля
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

CX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

CX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 452.69M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

CX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 227.66M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

USLM and CX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USLM has higher volatility (11.86%) compared to CX (7.73%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs CX's -92.37%.

CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и CX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор