Сравнение USLM с CX
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, USLM returned 26.42%/yr vs 8.18%/yr for CX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и CX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у CX с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции CX по среднегодовой доходности: 26.42% против 8.18% соответственно.
USLM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 31.61%
- 10 лет*
- 26.42%
CX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 90.98%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам USLM и CX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.07% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 12.51% | 105.97% | -26.48% | 91.36% | -40.27% | 31.14% | 36.77% | -19.55% | -35.73% | -2.86% |
Correlation
The correlation between USLM and CX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between USLM and CX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
CX:
$0.57
USLM:
17.53
CX:
22.81
USLM:
0.45
CX:
0.07
USLM:
6.21
CX:
0.63
USLM:
$369.31M
CX:
$16.57B
USLM:
$177.91M
CX:
$5.51B
USLM:
$185.83M
CX:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. CX — Ранг доходности на риск
USLM
CX
Сравнение USLM c CX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | CX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.81 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.80 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | CX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.60 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.25 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.19 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и CX
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки CX в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | CX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -92.37% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -23.99% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -44.38% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -63.05% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -83.70% | +37.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -38.17% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -51.18% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 6.62% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и CX
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 8.50%, в то время как у CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | CX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 13.21% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 28.69% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 35.12% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 39.79% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 43.53% | -7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и CX
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.69% | 0.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и CX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и CEMEX, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и CX
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
CX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
CX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 452.69M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
CX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 227.66M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and CX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CX has higher volatility (13.21%) compared to USLM (8.50%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs CX's -92.37%.
CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и CX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор