PortfoliosLab logo
Сравнение USLM с CX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USLM и CX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности USLM и CX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,973.39%
10.76%
USLM
CX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.18

CX:

-0.67

Коэф-т Сортино

USLM:

1.84

CX:

-0.82

Коэф-т Омега

USLM:

1.23

CX:

0.90

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.14

CX:

-0.34

Коэф-т Мартина

USLM:

2.46

CX:

-1.06

Индекс Язвы

USLM:

21.20%

CX:

26.00%

Дневная вол-ть

USLM:

44.29%

CX:

40.93%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

CX:

-93.79%

Текущая просадка

USLM:

-41.28%

CX:

-77.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$2.70B

CX:

$8.59B

EPS

USLM:

$3.79

CX:

$0.61

Коэффициент P/E

USLM:

24.38

CX:

9.70

Коэффициент PEG

USLM:

0.00

CX:

0.11

Коэффициент P/S

USLM:

8.51

CX:

0.53

Коэффициент P/B

USLM:

5.31

CX:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$246.03M

CX:

$12.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$113.30M

CX:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$117.28M

CX:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у CX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции CX по среднегодовой доходности: 22.69% против -4.05% соответственно.


USLM

С начала года

-30.35%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-11.37%

1 год

50.61%

5 лет

40.80%

10 лет

22.69%

CX

С начала года

5.32%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.31%

1 год

-27.43%

5 лет

25.56%

10 лет

-4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и CX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

CX
Ранг риск-скорректированной доходности CX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c CX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USLM: 1.18
CX: -0.67
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USLM: 1.84
CX: -0.82
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USLM: 1.23
CX: 0.90
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USLM: 1.14
CX: -0.34
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USLM: 2.46
CX: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и CX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.67
USLM
CX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и CX

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CX в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.
0.23%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.
1.42%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и CX

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки CX в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.28%
-77.14%
USLM
CX

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и CX

Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 15.16%, в то время как у CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
16.00%
USLM
CX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и CX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и CEMEX, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию