PortfoliosLab logo
Сравнение USLM с MLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USLM и MLM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USLM и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,294.75%
2,981.43%
USLM
MLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.18

MLM:

-0.57

Коэф-т Сортино

USLM:

1.84

MLM:

-0.69

Коэф-т Омега

USLM:

1.23

MLM:

0.92

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.14

MLM:

-0.55

Коэф-т Мартина

USLM:

2.46

MLM:

-1.09

Индекс Язвы

USLM:

21.20%

MLM:

13.45%

Дневная вол-ть

USLM:

44.29%

MLM:

25.74%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

MLM:

-63.73%

Текущая просадка

USLM:

-41.28%

MLM:

-18.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$2.70B

MLM:

$30.57B

EPS

USLM:

$3.79

MLM:

$32.39

Коэффициент P/E

USLM:

24.38

MLM:

15.57

Коэффициент PEG

USLM:

0.00

MLM:

3.58

Коэффициент P/S

USLM:

8.51

MLM:

4.68

Коэффициент P/B

USLM:

5.31

MLM:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$246.03M

MLM:

$5.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$113.30M

MLM:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$117.28M

MLM:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 22.69% против 14.94% соответственно.


USLM

С начала года

-30.35%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-11.37%

1 год

50.61%

5 лет

40.80%

10 лет

22.69%

MLM

С начала года

-2.17%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-11.27%

1 год

-16.14%

5 лет

23.56%

10 лет

14.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и MLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USLM: 1.18
MLM: -0.57
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USLM: 1.84
MLM: -0.69
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USLM: 1.23
MLM: 0.92
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USLM: 1.14
MLM: -0.55
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USLM: 2.46
MLM: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MLM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.57
USLM
MLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и MLM

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MLM в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.
0.23%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
0.62%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%

Просадки

Сравнение просадок USLM и MLM

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.28%
-18.37%
USLM
MLM

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и MLM

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
10.16%
USLM
MLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию