Сравнение USLM с MLM
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, USLM returned 26.42%/yr vs 12.89%/yr for MLM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и MLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 26.42% против 12.89% соответственно.
USLM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 31.61%
- 10 лет*
- 26.42%
MLM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам USLM и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.07% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -6.10% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Correlation
The correlation between USLM and MLM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.22 |
Over the past year, USLM and MLM have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
MLM:
$18.20
USLM:
17.53
MLM:
32.03
USLM:
0.45
MLM:
1.43
USLM:
6.21
MLM:
5.38
USLM:
$369.31M
MLM:
$6.55B
USLM:
$177.91M
MLM:
$1.94B
USLM:
$185.83M
MLM:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. MLM — Ранг доходности на риск
USLM
MLM
Сравнение USLM c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.84 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.43 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и MLM
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и MLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -63.73% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -24.69% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -26.78% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -32.75% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -48.34% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -17.43% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -21.46% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 8.95% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и MLM
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) имеют волатильность 8.50% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.90% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 20.33% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 24.57% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 26.55% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 30.74% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и MLM
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MLM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.57% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и MLM
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and MLM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLM has higher volatility (8.90%) compared to USLM (8.50%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs MLM's -63.73%.
MLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и MLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор