PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLM с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с CRS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, USLM returned 26.12%/yr vs 36.16%/yr for CRS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 83.81%. За последние 10 лет акции USLM уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 26.12% против 36.16% соответственно.

USLM

1 день
-4.76%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-18.20%
1 год
8.68%
3 года*
40.50%
5 лет*
31.07%
10 лет*
26.12%

CRS

1 день
-1.64%
1 месяц
33.17%
С начала года
83.81%
6 месяцев
73.58%
1 год
121.79%
3 года*
125.51%
5 лет*
71.41%
10 лет*
36.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-11.52%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%2.47%
CRS
Carpenter Technology Corporation		83.81%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between USLM and CRS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.21

The correlation between USLM and CRS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

USLM:

$6.07

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

USLM:

17.44

CRS:

60.82

Коэффициент PEG

USLM:

0.45

CRS:

0.05

Коэффициент P/S

USLM:

6.18

CRS:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$369.31M

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$177.91M

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$185.83M

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с KNSLUSLM с MMYTUSLM с CXUSLM с VIE.PAUSLM с LLY
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VISTCRS с SPY

Доходность на риск

USLM vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLMCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.54

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.30

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

6.42

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

15.12

-14.38

USLM vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLM и CRS

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-84.68%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-19.08%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-28.74%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-41.86%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-74.70%

+28.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-1.64%

-30.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-27.22%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

8.09%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и CRS

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Carpenter Technology Corporation (CRS) имеют волатильность 10.84% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

10.56%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

33.59%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

48.36%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

46.62%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.44%

48.80%

-12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и CRS

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности CRS в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.23%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
87.83M
811.50M
(USLM) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
47.5%
31.0%
Активы портфеля
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

USLM and CRS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USLM has higher volatility (10.84%) compared to CRS (10.56%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор