PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USLM с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USLM и IBP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности USLM и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,245.53%
1,383.43%
USLM
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

4.65

IBP:

-0.02

Коэф-т Сортино

USLM:

5.11

IBP:

0.29

Коэф-т Омега

USLM:

1.67

IBP:

1.04

Коэф-т Кальмара

USLM:

10.26

IBP:

-0.02

Коэф-т Мартина

USLM:

34.48

IBP:

-0.06

Индекс Язвы

USLM:

5.53%

IBP:

14.59%

Дневная вол-ть

USLM:

41.01%

IBP:

44.93%

Макс. просадка

USLM:

-77.13%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

USLM:

-15.56%

IBP:

-33.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$4.04B

IBP:

$5.36B

EPS

USLM:

$3.44

IBP:

$9.00

Цена/прибыль

USLM:

41.10

IBP:

21.34

PEG коэффициент

USLM:

0.00

IBP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$303.35M

IBP:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$132.05M

IBP:

$956.40M

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$136.98M

IBP:

$513.76M

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность 189.36%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USLM имеют среднегодовую доходность 26.46%, а акции IBP немного впереди с 26.62%.


USLM

С начала года

189.36%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

87.87%

1 год

184.81%

5 лет

50.00%

10 лет

26.46%

IBP

С начала года

-1.34%

1 месяц

-14.48%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-2.80%

5 лет

22.29%

10 лет

26.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USLM c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.65-0.02
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.110.29
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.671.04
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 10.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.26-0.02
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 34.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0034.48-0.06
USLM
IBP

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.65
-0.02
USLM
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и IBP

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IBP в 1.69%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.
0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
IBP
Installed Building Products, Inc.
1.69%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и IBP

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.56%
-33.93%
USLM
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и IBP

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP) имеют волатильность 13.80% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.80%
14.02%
USLM
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab