PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USLM с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USLM с IBP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или IBP.

Корреляция

Корреляция между USLM и IBP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности USLM и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
835.70%
1,321.73%
USLM
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.18

IBP:

-0.60

Коэф-т Сортино

USLM:

1.84

IBP:

-0.65

Коэф-т Омега

USLM:

1.23

IBP:

0.92

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.14

IBP:

-0.66

Коэф-т Мартина

USLM:

2.46

IBP:

-1.16

Индекс Язвы

USLM:

21.20%

IBP:

23.99%

Дневная вол-ть

USLM:

44.29%

IBP:

46.93%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

USLM:

-41.28%

IBP:

-36.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$2.70B

IBP:

$4.65B

EPS

USLM:

$3.79

IBP:

$9.09

Коэффициент P/E

USLM:

24.38

IBP:

18.54

Коэффициент PEG

USLM:

0.00

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

USLM:

8.51

IBP:

1.58

Коэффициент P/B

USLM:

5.31

IBP:

6.67

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$246.03M

IBP:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$113.30M

IBP:

$760.00M

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$117.28M

IBP:

$362.10M

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции USLM уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 22.69% против 24.33% соответственно.

USLM

С начала года

-30.35%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-11.37%

1 год

50.61%

5 лет

40.80%

10 лет

22.69%

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

33.62%

10 лет

24.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USLM: 1.18
IBP: -0.60
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USLM: 1.84
IBP: -0.65
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USLM: 1.23
IBP: 0.92
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USLM: 1.14
IBP: -0.66
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USLM: 2.46
IBP: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.60
USLM
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и IBP

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IBP в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.23%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLM и IBP

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.28%
-36.67%
USLM
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и IBP

Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 15.16%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
18.31%
USLM
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию