PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USL с UNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds from Concierge Technologies - USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.91%/yr vs -3.81%/yr for UNL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for UNL.

Доходность

Сравнение доходности USL и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 10.91% против -3.81% соответственно.

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%

UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и UNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between USL and UNL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.13

The correlation between USL and UNL shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP
Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO

Доходность на риск

USL vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.79

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.97

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.87

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.81

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

-1.30

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.79

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.14

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.40

+0.41

Просадки

Сравнение просадок USL и UNL

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-89.00%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-35.11%

+18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-48.16%

+24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-78.12%

+44.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-78.12%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-88.37%

+50.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-73.36%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

21.92%

-13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и UNL

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

8.36%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

32.00%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

35.82%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

41.76%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

33.84%

-1.49%

Сравнение комиссий USL и UNL

USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и UNL

Ни USL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USL and UNL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to UNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs UNL's -89.00%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs -3.81% for UNL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs -3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

USL and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.90% for UNL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор