Сравнение USL с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
USL и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 11.52% против -2.62% соответственно.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и UNL
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
USL vs. UNL — Ранг доходности на риск
USL
UNL
Сравнение USL c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -1.03 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.93 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.53 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.07 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.39 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между USL и UNL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и UNL
Ни USL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USL и UNL
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -88.52% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -36.28% | +19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -77.17% | +43.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -77.17% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -87.99% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -73.20% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 22.12% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и UNL
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 11.07% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 32.27% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 39.11% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 41.69% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 33.81% | -1.56% |