Сравнение USL с UNL
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds from Concierge Technologies - USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 9.07%/yr vs -4.43%/yr for UNL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности USL и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 35.42%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 9.07% против -4.43% соответственно.
USL
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.07%
UNL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -4.43%
Сравнение доходности по годам USL и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 35.42% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -12.20% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between USL and UNL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. UNL — Ранг доходности на риск
USL
UNL
Сравнение USL c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.88 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -1.40 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и UNL
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -89.00% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -32.43% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -48.16% | +24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -78.12% | +44.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -78.12% | +12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | -88.52% | +39.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.39% | -73.39% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 20.30% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и UNL
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.07% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 30.39% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 35.66% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 41.76% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 33.85% | -1.51% |
Сравнение комиссий USL и UNL
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и UNL
Ни USL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USL and UNL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (8.59%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs UNL's -89.00%.
On 10-year performance, USL leads with 9.07% vs -4.43% for UNL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 9.07% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
USL and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.90% for UNL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор