PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с UNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USL и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USL и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
40.80%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-8.13%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 11.52% против -2.62% соответственно.


USL

1 день
-2.68%
1 месяц
18.28%
С начала года
40.80%
6 месяцев
32.58%
1 год
22.85%
3 года*
11.62%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.52%

UNL

1 день
-1.74%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-32.00%
3 года*
-16.34%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Сравнение комиссий USL и UNL

USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.


Доходность на риск

USL vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2727
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLUNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.82

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-1.03

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.93

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

-1.53

+3.88

USL vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.82

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.39

+0.38

Корреляция

Корреляция между USL и UNL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и UNL

Ни USL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и UNL

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UNL.


Загрузка...

Показатели просадок


USLUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-88.52%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-36.28%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-77.17%

+43.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-77.17%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-87.99%

+41.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-73.20%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

22.12%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и UNL

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USLUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

11.07%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

32.27%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

39.11%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

41.69%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

33.81%

-1.56%