PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USL с TMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USL returned 18.42%/yr vs 13.61%/yr for TMFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности USL и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 4.09%.

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between USL and TMFX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.05

The correlation between USL and TMFX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USL и TMFX

Секторы
USL
TMFX

Финансовые услуги

4.5%
10.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

16.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

17.6%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

28.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USL
4.5%
TMFX
10.5%

Сырьевые материалы

USL

-

TMFX
1.6%

Коммуникационные услуги

USL

-

TMFX
5.6%

Потребительский циклический сектор

USL

-

TMFX
16.9%

Потребительский защитный сектор

USL

-

TMFX
2.7%

Энергетика

USL

-

TMFX
0.0%

Здравоохранение

USL

-

TMFX
17.6%

Промышленность

USL

-

TMFX
14.1%

Недвижимость

USL

-

TMFX
2.1%

Технологии

USL

-

TMFX
28.8%

Коммунальные услуги

USL

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT

Доходность на риск

USL vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.76

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.18

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.92

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

2.93

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа TMFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.76

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.12

-0.11

Просадки

Сравнение просадок USL и TMFX

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-34.30%

-54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-13.95%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-24.05%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-1.78%

-36.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-14.38%

-47.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

4.35%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и TMFX

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

4.11%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

12.33%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

16.86%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

23.39%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

23.39%

+8.96%

Сравнение комиссий USL и TMFX

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и TMFX

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USL and TMFX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs TMFX's -34.30%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 13.61% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for USL.

USL is categorized as Oil & Gas, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Motley Fool. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.50% for TMFX.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор