PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с TMFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 26.20%/yr for TMFC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 8.44%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFC

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%

Correlation

The correlation between TMFX and TMFC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between TMFX and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и TMFC

Секторы
TMFX
TMFC

Технологии

28.8%
41.4%

Здравоохранение

17.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

16.9%
11.4%

Промышленность

14.1%
4.0%

Финансовые услуги

10.5%
12.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
17.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.3%

Недвижимость

2.1%
0.9%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Энергетика

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

TMFX
28.8%
TMFC
41.4%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
TMFC
4.8%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
TMFC
11.4%

Промышленность

TMFX
14.1%
TMFC
4.0%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
TMFC
12.9%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
TMFC
17.4%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
TMFC
4.3%

Недвижимость

TMFX
2.1%
TMFC
0.9%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
TMFC
0.6%

Энергетика

TMFX
0.0%
TMFC
1.9%

Коммунальные услуги

TMFX

-

TMFC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGTTMFX с SPY
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHGTMFC с VGT

Доходность на риск

TMFX vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.91

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.63

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.05

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

7.63

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.91

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.71

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFC

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-33.06%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.64%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-20.06%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.11%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-6.77%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.39%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFC

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.21%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.11%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.52%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

20.37%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.99%

+1.40%

Сравнение комиссий TMFX и TMFC

И TMFX, и TMFC имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFC

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and TMFC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to TMFC (3.21%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs TMFC's -33.06%.

On 3-year performance, TMFC leads with 26.20% vs 13.61% for TMFX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 26.20% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX and TMFC have the same expense ratio: 0.50% per year.

TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. TMFX tracks Motley Fool Next Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор