Сравнение TMFX с TMFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM).
TMFX и TMFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFX и TMFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFX и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.21% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.27%.
TMFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFX и TMFM
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Доходность на риск
TMFX vs. TMFM — Ранг доходности на риск
TMFX
TMFM
Сравнение TMFX c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | TMFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.94 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | -1.33 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.72 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -1.72 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.94 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.21 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TMFX и TMFM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и TMFM
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFM в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и TMFM
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -31.75% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -27.34% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -30.24% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -15.39% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 11.39% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и TMFM
Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.83% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 13.76% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 21.26% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.47% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.47% | +3.15% |