Сравнение TMFX с TMFM
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Motley Fool. TMFX is passively managed, while TMFM is actively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 12.37%/yr vs 2.40%/yr for TMFM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и TMFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -11.44%.
TMFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 1.68% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -11.44% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | -0.60% |
Correlation
The correlation between TMFX and TMFM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between TMFX and TMFM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. TMFM — Ранг доходности на риск
TMFX
TMFM
Сравнение TMFX c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFX | TMFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.77 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -1.36 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFX и TMFM
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -31.75% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -27.34% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -31.75% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -27.94% | +23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -15.96% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 15.47% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и TMFM
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 5.40%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.85% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 15.66% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.93% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.58% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.58% | +2.75% |
Сравнение комиссий TMFX и TMFM
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и TMFM
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFM в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and TMFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (6.85%) compared to TMFX (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs TMFM's -31.75%.
On 3-year performance, TMFX leads with 12.37% vs 2.40% for TMFM. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 12.37% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.05% for TMFX.
Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFM.
TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор