PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFX с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -11.44%.


TMFX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.68%
6 месяцев
-0.26%
1 год
10.28%
3 года*
12.37%
5 лет*
10 лет*

TMFM

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-21.06%
3 года*
2.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFM


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
1.68%10.41%16.04%17.95%-28.16%-0.65%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-11.44%-8.98%17.54%21.81%-27.36%-0.60%

Correlation

The correlation between TMFX and TMFM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between TMFX and TMFM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TMFX vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFXTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.77

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

-1.36

+3.70

TMFX vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFM

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFXTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-31.75%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-27.34%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-31.75%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-27.94%

+23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-15.96%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

15.47%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFM

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 5.40%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFXTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.85%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

15.66%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.93%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

20.58%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.58%

+2.75%

Сравнение комиссий TMFX и TMFM

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFM

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFM в 0.07%


ПозицияTTM2025202420232022
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы


TMFX and TMFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.85%) compared to TMFX (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, TMFX leads with 12.37% vs 2.40% for TMFM. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 12.37% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.05% for TMFX.

Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFM.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор