PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFX с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFM


2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.27%.


TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
10 лет*

TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TMFX и TMFM

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.


Доходность на риск

TMFX vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFXTMFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.94

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-1.33

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.85

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.72

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

-1.72

+3.94

TMFX vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFXTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.94

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между TMFX и TMFM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFM

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFM в 0.07%


TTM2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFM

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFM.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFXTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-31.75%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-27.34%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-30.24%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-15.39%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

11.39%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFM

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFXTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.83%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.76%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

21.26%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

20.47%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

20.47%

+3.15%