Сравнение TMFX с TMFM
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Motley Fool. TMFX is passively managed, while TMFM is actively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 12.07%/yr vs 2.45%/yr for TMFM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и TMFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -5.52%.
TMFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 7.79% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -5.52% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | -0.60% |
Correlation
The correlation between TMFX and TMFM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between TMFX and TMFM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. TMFM — Ранг доходности на риск
TMFX
TMFM
Сравнение TMFX c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFX | TMFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.58 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.99 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFX и TMFM
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -31.75% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -26.59% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -31.75% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -23.12% | +22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -16.08% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 15.47% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и TMFM
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.44%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.64% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 16.01% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.15% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.56% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.56% | +2.67% |
Сравнение комиссий TMFX и TMFM
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и TMFM
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFM в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and TMFM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (5.64%) compared to TMFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs TMFM's -31.75%.
On 3-year performance, TMFX leads with 12.07% vs 2.45% for TMFM. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 12.07% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.05% for TMFX.
Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFM.
TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор