Сравнение TMFX с TMFM
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Motley Fool. TMFX is passively managed, while TMFM is actively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 14.65%/yr vs 4.27%/yr for TMFM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и TMFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -1.80%.
TMFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
TMFM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -11.98%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.85K | $167.06K | $227.08K | |
| $122.33K | $111.32K | $114.96K |
Сравнение доходности по годам TMFX и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 10.60% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -1.80% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | -0.60% |
Correlation
The correlation between TMFX and TMFM is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between TMFX and TMFM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. TMFM — Ранг доходности на риск
TMFX
TMFM
Сравнение TMFX c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFX | TMFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.48 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.82 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFX и TMFM
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -31.75% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -25.13% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -31.75% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -20.09% | +19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -16.17% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 14.57% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и TMFM
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 5.04%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.84% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 16.40% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 19.86% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.64% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.64% | +2.55% |
Сравнение комиссий TMFX и TMFM
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и TMFM
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFM в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.06% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and TMFM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (6.84%) compared to TMFX (5.04%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs TMFM's -31.75%.
On 3-year performance, TMFX leads with 14.65% vs 4.27% for TMFM. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 14.65% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFX and TMFM have nearly identical dividend yields, around 0.05%.
Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFM.
TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор