PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с TMFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Motley Fool. TMFX is passively managed, while TMFM is actively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 3.39%/yr for TMFM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -9.50%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFM

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%

Correlation

The correlation between TMFX and TMFM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between TMFX and TMFM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и TMFM

Секторы
TMFX
TMFM

Технологии

28.8%
28.5%

Здравоохранение

17.6%
23.9%

Потребительский циклический сектор

16.9%
4.9%

Промышленность

14.1%
21.4%

Финансовые услуги

10.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.2%

Недвижимость

2.1%
5.1%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFX
28.8%
TMFM
28.5%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
TMFM
23.9%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
TMFM
4.9%

Промышленность

TMFX
14.1%
TMFM
21.4%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
TMFM
14.0%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
TMFM

-

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
TMFM
2.2%

Недвижимость

TMFX
2.1%
TMFM
5.1%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
TMFM

-

Энергетика

TMFX
0.0%
TMFM

-

Коммунальные услуги

TMFX

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с FLQMTMFM с VOTTMFM с VOE

Доходность на риск

TMFX vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.98

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.38

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.67

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

-1.25

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.98

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.14

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFM

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-31.75%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-27.34%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-31.75%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-26.35%

+24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-15.85%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

14.65%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFM

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.11%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.99%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

15.54%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.76%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

20.63%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

20.63%

+2.76%

Сравнение комиссий TMFX и TMFM

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFM

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and TMFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, TMFX leads with 13.61% vs 3.39% for TMFM. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 13.61% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.05% for TMFX.

Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFM.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор