PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TMFX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с SPYTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TMFX и QQQ

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

TMFX
Motley Fool Next Index ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

TMFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.07

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.66

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.00

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

7.32

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.07

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Корреляция

Корреляция между TMFX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и QQQ

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и QQQ

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-82.97%

+48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.62%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-7.86%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-32.99%

+18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.44%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и QQQ

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.46% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.82%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

22.70%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

22.38%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

22.25%

+1.37%