PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%

Correlation

The correlation between TMFX and QQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between TMFX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и QQQ

Секторы
TMFX
QQQ

Технологии

28.8%
53.8%

Здравоохранение

17.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

16.9%
12.3%

Промышленность

14.1%
2.8%

Финансовые услуги

10.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.7%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Энергетика

0.0%
0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TMFX
28.8%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
QQQ
12.3%

Промышленность

TMFX
14.1%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
QQQ
7.7%

Недвижимость

TMFX
2.1%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
QQQ
1.1%

Энергетика

TMFX
0.0%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

TMFX

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGTTMFX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TMFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.64

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.45

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.51

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

13.49

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.64

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TMFX и QQQ

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-82.97%

+48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.96%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-22.77%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.26%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-32.79%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.11%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и QQQ

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.11%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.49%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.10%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.94%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

22.38%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.29%

+1.10%

Сравнение комиссий TMFX и QQQ

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и QQQ

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and QQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 13.61% for TMFX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. TMFX tracks Motley Fool Next Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор