PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с JSML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 18.71%/yr for JSML. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for JSML.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 19.06%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и JSML

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%

Correlation

The correlation between TMFX and JSML is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between TMFX and JSML has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и JSML

Секторы
TMFX
JSML

Технологии

28.8%
24.8%

Здравоохранение

17.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

16.9%
5.8%

Промышленность

14.1%
23.4%

Финансовые услуги

10.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.6%

Недвижимость

2.1%
3.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Энергетика

0.0%
2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFX
28.8%
JSML
24.8%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
JSML
20.9%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
JSML
5.8%

Промышленность

TMFX
14.1%
JSML
23.4%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
JSML
9.2%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
JSML
2.1%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
JSML
2.6%

Недвижимость

TMFX
2.1%
JSML
3.4%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
JSML
2.9%

Энергетика

TMFX
0.0%
JSML
2.2%

Коммунальные услуги

TMFX

-

JSML

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGTTMFX с SPY
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWSJSML с OBMCX

Доходность на риск

TMFX vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.57

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.21

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.28

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

8.08

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JSML равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.57

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TMFX и JSML

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-39.65%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-14.84%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-25.60%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.84%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-10.86%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.17%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и JSML

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.11%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.49%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

15.94%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

21.56%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

24.34%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

24.27%

-0.88%

Сравнение комиссий TMFX и JSML

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и JSML

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности JSML в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and JSML have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs JSML's -39.65%.

On 3-year performance, JSML leads with 18.71% vs 13.61% for TMFX. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSML has performed better with a 18.71% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

JSML has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JSML is Small Cap Growth Equities. TMFX tracks Motley Fool Next Index, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.30% for JSML.

JSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор