PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMFX с JSML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFX и JSML составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TMFX и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.14%
4.29%
TMFX
JSML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFX:

1.26

JSML:

0.80

Коэф-т Сортино

TMFX:

1.78

JSML:

1.24

Коэф-т Омега

TMFX:

1.22

JSML:

1.15

Коэф-т Кальмара

TMFX:

1.13

JSML:

0.73

Коэф-т Мартина

TMFX:

7.40

JSML:

4.56

Индекс Язвы

TMFX:

2.86%

JSML:

3.61%

Дневная вол-ть

TMFX:

16.84%

JSML:

20.69%

Макс. просадка

TMFX:

-34.30%

JSML:

-39.64%

Текущая просадка

TMFX:

-4.98%

JSML:

-9.22%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью 13.54%.


TMFX

С начала года

18.18%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

16.38%

1 год

18.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JSML

С начала года

13.54%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

15.36%

1 год

13.93%

5 лет

7.83%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFX и JSML

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.


TMFX
Motley Fool Next Index ETF
График комиссии TMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JSML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMFX c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.260.80
Коэффициент Сортино TMFX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.781.24
Коэффициент Омега TMFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.15
Коэффициент Кальмара TMFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.131.20
Коэффициент Мартина TMFX, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.404.56
TMFX
JSML

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
0.80
TMFX
JSML

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и JSML

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности JSML в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.06%0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
1.18%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и JSML

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и JSML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.98%
-9.22%
TMFX
JSML

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и JSML

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеют волатильность 6.07% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.07%
5.99%
TMFX
JSML
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab