Сравнение TMFX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
TMFX и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | -7.32% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.
TMFX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFX и VB
TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
TMFX vs. VB — Ранг доходности на риск
TMFX
VB
Сравнение TMFX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.39 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 5.97 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TMFX и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и VB
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и VB
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -59.56% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -14.29% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -6.08% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -8.49% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.32% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и VB
Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.50% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.84% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.60% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 21.86% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.78% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.40% | +2.23% |