PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMFX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFX и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TMFX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.49%
11.46%
TMFX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFX:

1.11

VB:

0.91

Коэф-т Сортино

TMFX:

1.58

VB:

1.34

Коэф-т Омега

TMFX:

1.19

VB:

1.16

Коэф-т Кальмара

TMFX:

0.99

VB:

1.34

Коэф-т Мартина

TMFX:

6.42

VB:

4.69

Индекс Язвы

TMFX:

2.87%

VB:

3.29%

Дневная вол-ть

TMFX:

16.73%

VB:

17.05%

Макс. просадка

TMFX:

-34.30%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

TMFX:

-4.98%

VB:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.94%.


TMFX

С начала года

18.18%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

15.49%

1 год

18.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VB

С начала года

14.94%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

11.46%

1 год

14.69%

5 лет

9.43%

10 лет

9.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFX и VB

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


TMFX
Motley Fool Next Index ETF
График комиссии TMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMFX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMFX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.110.91
Коэффициент Сортино TMFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.581.34
Коэффициент Омега TMFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.16
Коэффициент Кальмара TMFX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.991.85
Коэффициент Мартина TMFX, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.424.69
TMFX
VB

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
0.91
TMFX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и VB

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VB в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.06%0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и VB

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.98%
-7.18%
TMFX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и VB

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.72%
5.42%
TMFX
VB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab