PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TMFX returned 14.00%/yr vs 13.36%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

TMFX

1 день
0.71%
1 месяц
5.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
4.70%
1 год
13.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.83%10.41%16.04%17.95%-28.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%

Correlation

The correlation between TMFX and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TMFX and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с VBTMFX с SPYTMFX с VGT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TMFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.18

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-0.15

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.27

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-0.57

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.18

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.48

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TMFX и BRK-B

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-53.86%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.42%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-14.95%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-11.33%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-11.07%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и BRK-B

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.72%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.70%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.32%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.11%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

19.43%

+3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и BRK-B

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.06%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs BRK-B's -53.86%.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор