PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с SPYTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TMFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.56

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.65

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.68

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

-1.16

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.56

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.47

Корреляция

Корреляция между TMFX и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и BRK-B

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и BRK-B

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-53.86%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.95%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-11.36%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-11.07%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.72%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и BRK-B

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.33%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.14%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

18.30%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

17.20%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

19.45%

+4.17%