PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TMFX returned 12.07%/yr vs 12.73%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.

TMFX

1 день
0.64%
1 месяц
4.44%
6 месяцев
3.93%
С начала года
7.79%
1 год
12.51%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		7.79%10.41%16.04%17.95%-28.16%-0.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%-0.33%

Correlation

The correlation between TMFX and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TMFX and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с VBTMFX с TMFMTMFX с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TMFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.32

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.54

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.49

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

1.04

+1.80

TMFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFX и BRK-B

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-53.86%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.42%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-14.95%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-8.65%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-11.06%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.48%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и BRK-B

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.44% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.46%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.07%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

14.54%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

17.12%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

19.40%

+3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и BRK-B

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.46%) compared to TMFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs BRK-B's -53.86%.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор