PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USL с PEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.91%/yr vs 8.50%/yr for PEY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности USL и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 10.91% против 8.50% соответственно.

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%

PEY

1 день
-1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.63%
1 год
15.51%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		11.81%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between USL and PEY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.28

The correlation between USL and PEY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USL и PEY

Секторы
USL
PEY

Финансовые услуги

4.5%
21.7%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.9%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

12.0%

Финансовые услуги

USL
4.5%
PEY
21.7%

Сырьевые материалы

USL

-

PEY
6.4%

Коммуникационные услуги

USL

-

PEY
5.7%

Потребительский циклический сектор

USL

-

PEY
7.5%

Потребительский защитный сектор

USL

-

PEY
16.9%

Энергетика

USL

-

PEY
1.5%

Здравоохранение

USL

-

PEY
6.8%

Промышленность

USL

-

PEY
15.0%

Недвижимость

USL

-

PEY

-

Технологии

USL

-

PEY
6.5%

Коммунальные услуги

USL

-

PEY
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

USL vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.11

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.72

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.75

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

4.90

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.11

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.28

-0.27

Просадки

Сравнение просадок USL и PEY

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-72.81%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.88%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-17.90%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-17.90%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-41.55%

-24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-1.64%

-36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-12.88%

-48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

3.17%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и PEY

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

3.82%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

9.30%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

14.09%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

16.40%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

18.90%

+13.45%

Сравнение комиссий USL и PEY

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и PEY

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USL and PEY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to PEY (3.82%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 8.50% for PEY. On fees, PEY is cheaper at 0.54% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEY is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

PEY has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for USL.

USL is categorized as Oil & Gas, while PEY is Mid Cap Value Equities. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.54% for PEY.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор