PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.50%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PEY charges 0.54%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PEY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.08% соответственно.

PEY

1 день
-1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.63%
1 год
15.51%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		11.81%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PEY and SPHD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.89

The correlation between PEY and SPHD shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEY и SPHD

Секторы
PEY
SPHD

Финансовые услуги

21.7%
15.6%

Потребительский защитный сектор

16.9%
17.8%

Промышленность

15.0%
0.0%

Коммунальные услуги

12.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.4%

Здравоохранение

6.8%
5.1%

Технологии

6.5%
1.5%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
8.6%

Энергетика

1.5%
14.1%

Недвижимость

-

20.1%

Финансовые услуги

PEY
21.7%
SPHD
15.6%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.9%
SPHD
17.8%

Промышленность

PEY
15.0%
SPHD
0.0%

Коммунальные услуги

PEY
12.0%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

PEY
7.5%
SPHD
3.4%

Здравоохранение

PEY
6.8%
SPHD
5.1%

Технологии

PEY
6.5%
SPHD
1.5%

Сырьевые материалы

PEY
6.4%
SPHD

-

Коммуникационные услуги

PEY
5.7%
SPHD
8.6%

Энергетика

PEY
1.5%
SPHD
14.1%

Недвижимость

PEY

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYMPEY с HDV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PEY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.74

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.15

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.11

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

2.78

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.74

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PEY и SPHD

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-41.39%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.33%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-13.29%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-19.50%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-41.39%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-5.37%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-4.70%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.93%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и SPHD

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.99%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.55%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

11.04%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

14.16%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.64%

+1.26%

Сравнение комиссий PEY и SPHD

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и SPHD

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PEY and SPHD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.82%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PEY leads with 8.50% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEY has performed better with a 8.50% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.52% for PEY.

PEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.30% for SPHD.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор