Сравнение PEY с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PEY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEY или SPHD.
Основные характеристики
| PEY | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.42% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 10.73% | 12.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 4.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 12.85% |
| Макс. просадка | -72.82% | -41.39% |
| Current Drawdown | -4.55% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между PEY и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEY и SPHD
С начала года, PEY показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и SPHD
PEY берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и SPHD
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.99% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.28% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и SPHD
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.82%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и SPHD
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.