PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с COWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEY returned 9.02%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEY charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PEY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 13.59%.

PEY

1 день
0.22%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
14.11%
С начала года
25.47%
1 год
25.98%
3 года*
12.23%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.21%
Всё время*
6.80%

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

PEY

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
$6.77M$5.26M$4.93M

Сравнение доходности по годам PEY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		25.47%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between PEY and COWZ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.79

The correlation between PEY and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEY и COWZ

Секторы
PEY
COWZ

Финансовые услуги

22.0%

-

Потребительский защитный сектор

20.0%
10.6%

Промышленность

15.5%
8.4%

Коммунальные услуги

14.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
14.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.8%

Здравоохранение

4.2%
19.9%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Технологии

2.6%
22.9%

Энергетика

1.6%
11.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

PEY
22.0%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

PEY
20.0%
COWZ
10.6%

Промышленность

PEY
15.5%
COWZ
8.4%

Коммунальные услуги

PEY
14.0%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

PEY
7.1%
COWZ
14.3%

Коммуникационные услуги

PEY
5.3%
COWZ
8.8%

Здравоохранение

PEY
4.2%
COWZ
19.9%

Сырьевые материалы

PEY
4.0%
COWZ
4.0%

Технологии

PEY
2.6%
COWZ
22.9%

Энергетика

PEY
1.6%
COWZ
11.2%

Недвижимость

PEY

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с DIVOPEY с JEPIPEY с VYMPEY с HDV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PEY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.09

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.09

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.16

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

12.18

-3.59

PEY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY и COWZ

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-38.63%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.95%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-22.00%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-22.00%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-4.76%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.03%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и COWZ

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.95%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.82%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

11.85%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.68%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.86%

-0.94%

Сравнение комиссий PEY и COWZ

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и COWZ

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности COWZ в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.13%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and COWZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.38%) compared to COWZ (4.95%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 11.17% vs 9.02% for PEY. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.17% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.82% for COWZ.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор