PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с COWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEY returned 6.66%/yr vs 9.86%/yr for COWZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PEY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.98%.

PEY

1 день
0.97%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.20%
6 месяцев
14.28%
1 год
17.97%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.84%

COWZ

1 день
0.68%
1 месяц
-3.07%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.06%
1 год
16.12%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		15.20%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.98%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between PEY and COWZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.79

The correlation between PEY and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEY и COWZ

Секторы
PEY
COWZ

Финансовые услуги

22.8%

-

Промышленность

17.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

16.2%
10.9%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.7%

Здравоохранение

6.1%
21.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.4%

Сырьевые материалы

5.4%
3.7%

Технологии

5.1%
16.0%

Энергетика

1.3%
16.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

PEY
22.8%
COWZ

-

Промышленность

PEY
17.6%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.2%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

PEY
11.6%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

PEY
8.3%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

PEY
6.1%
COWZ
21.8%

Коммуникационные услуги

PEY
5.6%
COWZ
10.4%

Сырьевые материалы

PEY
5.4%
COWZ
3.7%

Технологии

PEY
5.1%
COWZ
16.0%

Энергетика

PEY
1.3%
COWZ
16.9%

Недвижимость

PEY

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с VYMPEY с HDV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PEY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.42

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.10

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.72

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

8.01

-2.33

PEY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY и COWZ

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-38.63%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.95%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-22.00%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-22.00%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.76%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-4.80%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.02%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и COWZ

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.81% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.69%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.55%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

11.39%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.64%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.90%

-1.02%

Сравнение комиссий PEY и COWZ

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и COWZ

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.44%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and COWZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.81%) compared to COWZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 9.86% vs 6.66% for PEY. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 9.86% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.99% for COWZ.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор