PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с DVY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.84%/yr vs 10.41%/yr for DVY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PEY charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности PEY и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.41% соответственно.

PEY

1 день
0.97%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.20%
6 месяцев
14.28%
1 год
17.97%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.84%

DVY

1 день
0.19%
1 месяц
0.86%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.04%
1 год
22.17%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.63%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		15.20%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
DVY
iShares Select Dividend ETF		12.16%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between PEY and DVY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.93

The correlation between PEY and DVY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEY и DVY

Секторы
PEY
DVY

Финансовые услуги

22.8%
25.8%

Промышленность

17.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

16.2%
13.4%

Коммунальные услуги

11.6%
23.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Здравоохранение

6.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.3%

Сырьевые материалы

5.4%
2.0%

Технологии

5.1%
3.8%

Энергетика

1.3%
8.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

PEY
22.8%
DVY
25.8%

Промышленность

PEY
17.6%
DVY
2.1%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.2%
DVY
13.4%

Коммунальные услуги

PEY
11.6%
DVY
23.8%

Потребительский циклический сектор

PEY
8.3%
DVY
10.0%

Здравоохранение

PEY
6.1%
DVY
5.1%

Коммуникационные услуги

PEY
5.6%
DVY
5.3%

Сырьевые материалы

PEY
5.4%
DVY
2.0%

Технологии

PEY
5.1%
DVY
3.8%

Энергетика

PEY
1.3%
DVY
8.2%

Недвижимость

PEY

-

DVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYMPEY с HDV
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

PEY vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.98

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.89

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.23

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

11.29

-5.62

PEY vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY и DVY

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-62.59%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.89%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-16.00%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-17.54%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-41.59%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.09%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-8.77%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.97%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и DVY

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.32%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.78%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

11.24%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.14%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.01%

+0.87%

Сравнение комиссий PEY и DVY

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и DVY

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DVY в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.37%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.44%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and DVY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.81%) compared to DVY (3.32%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.41% vs 8.84% for PEY. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.41% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.37% for DVY.

PEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор