PortfoliosLab logo
Сравнение PEY с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEY и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PEY и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.22%
331.82%
PEY
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEY:

0.17

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

PEY:

0.36

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

PEY:

1.05

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

PEY:

0.17

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

PEY:

0.57

VYM:

2.32

Индекс Язвы

PEY:

5.23%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

PEY:

17.32%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

PEY:

-72.82%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

PEY:

-12.55%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.24% соответственно.


PEY

С начала года

-5.44%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.62%

5 лет

12.12%

10 лет

8.25%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.10%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEY и VYM

PEY берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEY: 0.53%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEY и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEY c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEY, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PEY: 0.17
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино PEY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEY: 0.36
VYM: 0.80
Коэффициент Омега PEY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PEY: 1.05
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара PEY, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PEY: 0.17
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина PEY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PEY: 0.57
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.50
PEY
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и VYM

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.70%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PEY и VYM

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.82%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.55%
-8.11%
PEY
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и VYM

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 11.17% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
11.36%
PEY
VYM