Сравнение PEY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PEY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PEY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | 30.51% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и JEPI
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PEY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PEY
JEPI
Сравнение PEY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 3.83 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.04 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PEY и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и JEPI
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и JEPI
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -13.71% | -59.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -10.28% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -13.71% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.53% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -2.07% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.12% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и JEPI
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.90% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 6.36% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 13.24% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 11.06% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 10.88% | +8.02% |