Сравнение USL с BPH
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. USL is passively managed, while BPH is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USL charges 0.88%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности USL и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USL
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.07%
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USL и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | -16.18% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
Correlation
The correlation between USL and BPH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. BPH — Ранг доходности на риск
USL
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и BPH
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -12.01% | -77.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | -12.01% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.39% | -3.60% | -57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 26.17% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 26.17% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 26.17% | +6.17% |
Сравнение комиссий USL и BPH
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и BPH
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USL and BPH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
BPH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for USL.
USL is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для USL и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор