PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с BPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USL и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USL и BPH


2026 (YTD)2025
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
40.80%-14.68%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF
35.03%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у BPH с доходностью 35.03%.


USL

1 день
-2.68%
1 месяц
18.28%
С начала года
40.80%
6 месяцев
32.58%
1 год
22.85%
3 года*
11.62%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.52%

BPH

1 день
-1.67%
1 месяц
17.13%
С начала года
35.03%
6 месяцев
37.66%
1 год
38.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Сравнение комиссий USL и BPH

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.


Доходность на риск

USL vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2727
Ранг коэф-та Мартина

BPH
Ранг доходности на риск BPH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLBPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.72

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

4.47

-2.12

USL vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BPH равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и BPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.19

-1.21

Корреляция

Корреляция между USL и BPH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и BPH

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


Просадки

Сравнение просадок USL и BPH

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BPH.


Загрузка...

Показатели просадок


USLBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-26.32%

-62.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-22.08%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-3.05%

-43.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-7.52%

-54.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

8.61%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и BPH

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USLBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

8.56%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

19.50%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

29.60%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

28.79%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

28.79%

+3.46%