Сравнение USL с BPH
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. USL is passively managed, while BPH is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USL charges 0.88%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности USL и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USL и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 3.35% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between USL and BPH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов USL и BPH
Секторы
USL
BPH
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
USL
BPH
-
Сырьевые материалы
USL
-
BPH
-
Коммуникационные услуги
USL
-
BPH
-
Потребительский циклический сектор
USL
-
BPH
-
Потребительский защитный сектор
USL
-
BPH
-
Энергетика
USL
-
BPH
Здравоохранение
USL
-
BPH
-
Промышленность
USL
-
BPH
-
Недвижимость
USL
-
BPH
-
Технологии
USL
-
BPH
-
Коммунальные услуги
USL
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. BPH — Ранг доходности на риск
USL
BPH
Сравнение USL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 9.48 | -9.47 |
Просадки
Сравнение просадок USL и BPH
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -2.35% | -86.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | 0.00% | -38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -1.08% | -60.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 25.75% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 25.75% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 25.75% | +6.60% |
Сравнение комиссий USL и BPH
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и BPH
Ни USL, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USL and BPH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
USL and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для USL и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор