Сравнение USL с BPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH).
USL и BPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USL и BPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и BPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -14.68% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у BPH с доходностью 35.03%.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и BPH
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Доходность на риск
USL vs. BPH — Ранг доходности на риск
USL
BPH
Сравнение USL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.72 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 4.47 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.19 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между USL и BPH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и BPH
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USL и BPH
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -26.32% | -62.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -22.08% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -3.05% | -43.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -7.52% | -54.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 8.61% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и BPH
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 8.56% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 19.50% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 29.60% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 28.79% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 28.79% | +3.46% |