PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.80% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с FBLEX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий USISX и VIVIX

USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

USISX
USAA Income Stock Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

USISX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.56

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.90

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между USISX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и VIVIX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок USISX и VIVIX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-59.30%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.29%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-17.12%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-36.80%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.82%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-9.31%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и VIVIX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.80%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.69%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.88%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

13.92%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.74%

+1.30%