PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.56% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAUXUSISX с USAAXUSISX с ACTIXUSISX с CBYYX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USISX и USNQX

USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USISX
USAA Income Stock Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USISX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.62

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.84

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.82

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между USISX и USNQX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USNQX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USISX и USNQX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-76.24%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.72%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-36.95%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-36.95%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-9.06%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-26.93%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.44%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USNQX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.56%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

12.90%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

22.75%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

22.92%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.61%

-4.57%