Сравнение USISX с USNQX
USISX (USAA Income Stock Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - USISX is a Large Cap Value Equities fund managed by Victory, while USNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USISX returned 11.07%/yr vs 21.64%/yr for USNQX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USISX charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.
Доходность
Сравнение доходности USISX и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 11.07% против 21.64% соответственно.
USISX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.07%
USNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.64%
Сравнение доходности по годам USISX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 12.00% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.19% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Correlation
The correlation between USISX and USNQX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between USISX and USNQX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USISX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
USISX
USNQX
Сравнение USISX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 3.45 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 13.21 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок USISX и USNQX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USISX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -76.24% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -12.07% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -22.88% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -36.95% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -36.95% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.29% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -26.75% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.15% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 2.39%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USISX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 4.53% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 12.19% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 16.09% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 22.90% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.66% | -4.62% |
Сравнение комиссий USISX и USNQX
USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и USNQX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности USNQX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.00% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.49% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
USISX and USNQX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNQX has higher volatility (4.53%) compared to USISX (2.39%). In terms of maximum drawdown, USISX dropped -58.46% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USISX и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор