PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.76% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с FBLEX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий USISX и TWEIX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.35

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.91

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между USISX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и TWEIX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок USISX и TWEIX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-39.30%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.86%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-13.69%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-32.82%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.90%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.17%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.35%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и TWEIX

USAA Income Stock Fund (USISX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 3.18% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.04%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.12%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.60%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

10.71%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

13.35%

+4.69%