PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

USIG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.73% против 28.39% соответственно.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с VCITUSIG с DFAPX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий USIG и SOXX

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.03

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.63

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.44

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

16.46

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.03

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между USIG и SOXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и SOXX

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок USIG и SOXX

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-70.21%

+48.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-18.27%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-45.75%

+24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-45.75%

+24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-7.95%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-20.10%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.92%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и SOXX

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 2.10%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

12.83%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

26.41%

-23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

40.12%

-35.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

35.48%

-28.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

32.98%

-26.16%