Сравнение USIBX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 3.22% против 2.08% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и MDVAX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
USIBX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
USIBX
MDVAX
Сравнение USIBX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.10 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.05 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.79 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и MDVAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и MDVAX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и MDVAX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -23.02% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.00% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -23.02% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -23.02% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.91% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.46% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.79% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и MDVAX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.02% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.99% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.86% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.45% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.26% | -0.56% |