PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDVAX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDVAX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и State Street Income Fund (SSASX).

MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности MDVAX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDVAX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с FRIAXMDVAX с MCBDXMDVAX с MGFAXMDVAX с AMFIXMDVAX с ARINXMDVAX с MWIGXMDVAX с HOBIX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий MDVAX и SSASX

MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

MDVAX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDVAX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDVAXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.82

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.18

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.45

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

3.96

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDVAX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDVAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SSASX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDVAX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDVAXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.82

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.11

+0.81

Корреляция

Корреляция между MDVAX и SSASX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDVAX и SSASX

Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDVAX и SSASX

Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDVAXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-19.65%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.12%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.65%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-9.83%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.14%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MDVAX и SSASX

Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDVAXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.58%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.76%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.81%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

6.56%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.56%

-1.30%