Сравнение MDVAX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Archer Income Fund (ARINX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.31% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и ARINX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
MDVAX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
MDVAX
ARINX
Сравнение MDVAX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.94 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.75 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.20 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 9.50 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.94 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.00 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.00 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и ARINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и ARINX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и ARINX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -97.42% | +74.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.63% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -97.42% | +74.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -97.42% | +74.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -97.30% | +91.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -9.37% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.38% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и ARINX
MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.81% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.18% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.85% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 1,971.76% | -1,965.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1,394.31% | -1,389.05% |