Сравнение MDVAX с ARINX
MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) and ARINX (Archer Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, MDVAX returned 2.06%/yr vs 2.09%/yr for ARINX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MDVAX charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for ARINX.
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и ARINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDVAX имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции ARINX немного впереди с 2.09%.
MDVAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 2.06%
- Всё время*
- 3.14%
ARINX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.09%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDVAX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 2.69% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
ARINX Archer Income Fund | 0.86% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Correlation
The correlation between MDVAX and ARINX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between MDVAX and ARINX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDVAX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
MDVAX
ARINX
Сравнение MDVAX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDVAX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.70 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 5.22 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и ARINX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки ARINX в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и ARINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDVAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -9.38% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -1.57% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -1.57% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -9.38% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -9.38% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.35% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.71% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.51% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и ARINX
MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Archer Income Fund (ARINX) имеют волатильность 0.60% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDVAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.61% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 1.60% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 1.82% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 2.09% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1.98% | +3.28% |
Сравнение комиссий MDVAX и ARINX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и ARINX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности ARINX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | 3.60% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.79% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MDVAX and ARINX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARINX has higher volatility (0.61%) compared to MDVAX (0.60%). In terms of maximum drawdown, MDVAX dropped -23.02% vs ARINX's -9.38%.
MDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDVAX и ARINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор